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Come diventare un vero trader sistematico

Quante volte hai pensato di voler diventare un vero trader sistematico ma poi, magari per scarsa dimestichezza con le piattaforme informatiche o con i linguaggi di programmazione, hai accantonato il tuo sogno?

In effetti, per molte persone, diventare un trader sistematico viene visto come un traguardo difficile da raggiungere. Ciò che blocca la maggior parte dei trader è il timore di non saper gestire le complessità legate alla tecnologia informatica.

In realtà, basandoci sulla nostra esperienza personale, possiamo dirti che tutto dipende dal tuo impegno e dal tempo che dedichi alla tua formazione. È un po’ come nello sport: per diventare un atleta di successo devi allenarti, impegnarti e devi seguire l’insegnamento di bravi coach.

La stessa cosa vale per i trading system: se ti applichi con costanza e se opti per una formazione di qualità, fatta da veri professionisti, otterrai senza dubbio dei risultati.

Due step per diventare un vero trader sistematico

Per aiutarti in questo cammino abbiamo pensato ad un percorso formativo articolato in due parti:

  • Un Webinar didattico in cui ti spiegheremo come diventare un trader sistematico indipendente
  • Un percorso did

Quando il sistema smette di funzionare: gestire la performance decay

Il prossimo 6 Dicembre, Algoritmica terrà un webinar durante il quale verrà presentata l’efficacia di un nuovo metodo e dei relativi strumenti per la gestione della Performance Decay. Anticipiamo in questo articolo alcune riflessioni sul fenomeno, le caratteristiche generali della soluzione e una panoramica degli obiettivi che, come mostreremo durante il webinar, siamo riusciti a raggiungere.

La premessa: la Performance Decay

La Performance Decay, letteralmente traducibile come la decadenza delle performance, è un fenomeno ineludibile e fisiologico. È un dato di fatto che, ad un certo momento, la curva dei profitti di un sistema subisca un cambiamento di tendenza e smetta di registrare un trend positivo. Presto o tardi, insomma, il sistema entra in una fase critica, indice del fatto che la strategia alla sua base non è in sintonia con il corrente andamento del mercato.

Sappiamo bene quanto il mercato sia una realtà vitale, che si muove e adotta differenti caratteristiche nello scorrere del tempo. Quando la flessibilità della nostra strategia di trading non è sufficiente a rispondere di tali mutamenti, portare avanti l’operatività del sistema è controproducente…

Ultima chiamata per Diventare Quant 2018: perché approfittarne?

Il corso Diventare Quant organizzato da Algoritmica è arrivato alla diciassettesima edizione. Da quando è stato inaugurato ha attraversato diverse trasformazioni ed è ancora oggi in continuo progresso. Non si tratta semplicemente di aggiornare i contenuti, operazione obbligatoria specie con materie in costante evoluzione come il trading sistematico. Il nostro obiettivo è anche quello di perfezionare nel dettaglio la formula didattica, così da rendere il percorso sempre più efficace e restituire al mondo finanziario dei professionisti competenti e subito pronti ad operare sul campo.

Giovedì 4 Ottobre si terrà la seconda lezione introduttiva del corso, che costituisce anche l’unica possibilità rimasta per unirsi ai discenti di questa edizione. In un precedente articolo abbiamo parlato dei vantaggi del corso Diventare Quant: per i trader alle prime armi è una delle vie più efficaci per acquisire una conoscenza concreta e immediatamente spendibile. Per chi ha già una significativa esperienza nei trading system è l’occasione di assicurarsi una formazione continua; è insomma il modo più intelligente per essere sempre al passo con le strategie più recenti e i nuov…

Come sviluppare sistemi robusti: il peso della validazione

Uno dei momenti più critici per un trader sistematico è il passaggio all’applicazione sul conto reale del Trading System che ha sviluppato. Quella infatti è la fase in cui il trader teme di veder vanificato il proprio lavoro di sviluppo e ricerca da un sistema che non risponde alle aspettative. È lo stesso tipo di stress provato da un atleta che si è allenato per un intero anno e che teme di fallire nella gara decisiva o di infortunarsi a pochi metri dal traguardo.

Fallimenti di questo genere possono sopraggiungere a causa di più fattori. Se ad esempio esageriamo nella fase di ottimizzazione, come diversi trader sistematici avranno sicuramente avuto modo di sperimentare, è possibile cadere nel cosiddetto fenomeno di sovraottimizzazione (Overfitting). Tuttavia, questo non è un destino segnato: supponendo di essere giunti a questo punto dopo un efficace backtest e una corretta ottimizzazione, la validazione è lo strumento che ci consente di ridurre al minimo il rischio di cui sopra.

La validazione infatti ci permette di mettere alla prova la robustezza del nostro Trading System, valutandone le performance e l’efficacia sul mercato reale e non più solo in ambiente di back test…

Lezione 1 – Diventare Quant 2018-19

Ci siamo, sta iniziando la nuova edizione del corso Diventare Quant con i trading systems e MultiCharts. Un percorso formativo che accompagna i discenti verso l’automatizzazione delle strategie. Base dati, valutazione strategie, ottimizzazione, validazione e infrastruttura informatica!

Di seguito la registrazione della prima lezione: