Tag Archives: corso trading system

Quando il sistema smette di funzionare: gestire la performance decay

Il prossimo 6 Dicembre, Algoritmica terrà un webinar durante il quale verrà presentata l’efficacia di un nuovo metodo e dei relativi strumenti per la gestione della Performance Decay. Anticipiamo in questo articolo alcune riflessioni sul fenomeno, le caratteristiche generali della soluzione e una panoramica degli obiettivi che, come mostreremo durante il webinar, siamo riusciti a raggiungere.

La premessa: la Performance Decay

La Performance Decay, letteralmente traducibile come la decadenza delle performance, è un fenomeno ineludibile e fisiologico. È un dato di fatto che, ad un certo momento, la curva dei profitti di un sistema subisca un cambiamento di tendenza e smetta di registrare un trend positivo. Presto o tardi, insomma, il sistema entra in una fase critica, indice del fatto che la strategia alla sua base non è in sintonia con il corrente andamento del mercato.

Sappiamo bene quanto il mercato sia una realtà vitale, che si muove e adotta differenti caratteristiche nello scorrere del tempo. Quando la flessibilità della nostra strategia di trading non è sufficiente a rispondere di tali mutamenti, portare avanti l’operatività del sistema è co…

Ultima chiamata per Diventare Quant 2018: perché approfittarne?

Il corso Diventare Quant organizzato da Algoritmica è arrivato alla diciassettesima edizione. Da quando è stato inaugurato ha attraversato diverse trasformazioni ed è ancora oggi in continuo progresso. Non si tratta semplicemente di aggiornare i contenuti, operazione obbligatoria specie con materie in costante evoluzione come il trading sistematico. Il nostro obiettivo è anche quello di perfezionare nel dettaglio la formula didattica, così da rendere il percorso sempre più efficace e restituire al mondo finanziario dei professionisti competenti e subito pronti ad operare sul campo.

Giovedì 4 Ottobre si terrà la seconda lezione introduttiva del corso, che costituisce anche l’unica possibilità rimasta per unirsi ai discenti di questa edizione. In un precedente articolo abbiamo parlato dei vantaggi del corso Diventare Quant: per i trader alle prime armi è una delle vie più efficaci per acquisire una conoscenza concreta e immediatamente spendibile. Per chi ha già una significativa esperienza nei trading system è l’occasione di assicurarsi una formazione continua; è insomma il modo più intelligente per essere sempre al passo con le strate…

Come sviluppare sistemi robusti: il peso della validazione

Uno dei momenti più critici per un trader sistematico è il passaggio all’applicazione sul conto reale del Trading System che ha sviluppato. Quella infatti è la fase in cui il trader teme di veder vanificato il proprio lavoro di sviluppo e ricerca da un sistema che non risponde alle aspettative. È lo stesso tipo di stress provato da un atleta che si è allenato per un intero anno e che teme di fallire nella gara decisiva o di infortunarsi a pochi metri dal traguardo.

Fallimenti di questo genere possono sopraggiungere a causa di più fattori. Se ad esempio esageriamo nella fase di ottimizzazione, come diversi trader sistematici avranno sicuramente avuto modo di sperimentare, è possibile cadere nel cosiddetto fenomeno di sovraottimizzazione (Overfitting). Tuttavia, questo non è un destino segnato: supponendo di essere giunti a questo punto dopo un efficace backtest e una corretta ottimizzazione, la validazione è lo strumento che ci consente di ridurre al minimo il rischio di cui sopra.

La validazione infatti ci permette di mettere alla prova la robustezza del nostro Trading System, valutandone le performance e l’efficacia sul mercato reale e non più solo in ambi…

Lezione 1 – Diventare Quant 2018-19

Ci siamo, sta iniziando la nuova edizione del corso Diventare Quant con i trading systems e MultiCharts. Un percorso formativo che accompagna i discenti verso l’automatizzazione delle strategie. Base dati, valutazione strategie, ottimizzazione, validazione e infrastruttura informatica!

Di seguito la registrazione della prima lezione:

Workshop di sviluppo Trading System: l’idea e la sua validazione

Cercare l’idea di partenza, ossia la specifica strategia di trading da automatizzare, è chiaramente il primo passo logico nello sviluppo di un Trading System. È però anche quello che viene più spesso lasciato indietro, complici la necessità di concentrare le energie su aspetti maggiormente prioritari – ad esempio l’ottimizzazione o la costruzione di un portafoglio – e la possibilità di ispirarsi ad altre fonti come pubblicazioni o trader esperti.

Non c’è nulla di sbagliato in questo. È anzi il modus operandi che noi stessi adottiamo nella principale proposta formativa sull’automatizzazione dei sistemi: dopo sedici edizioni – la diciassettesima è in partenza – del corso Diventare Quant possiamo affermare con sicurezza la sua validità. Ciò non toglie che il naturale completamento di un percorso mirato a formare trader consapevoli e autonomi sia il perfezionare le proprie competenze su tutti gli anelli del processo di sviluppo di un Trading System.

È proprio per questo motivo che Algoritmica.pro include nei propri programmi un workshop avanzato dedicato allo sviluppo dei Trading System. Il workshop è rivolto a chi ha già frequentat…