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Automatizzazione di Trading System: il Portafoglio

La specializzazione è un vantaggio in diversi ambiti: più il campo è ristretto e più sarà semplice focalizzare su di esso tutte le risorse a disposizione. Rimane però sempre il rischio di ritrovarsi scoperti nel caso in cui l’oggetto dell’attenzione esclusiva dovesse attraversare delle difficoltà. Immaginiamo ad esempio di aver investito tutti i nostri risparmi nell’apertura di un negozio di sigarette elettroniche: se domani queste venissero per qualche motivo dichiarate fuori legge, la nostra attività dovrebbe chiudere.

Ragionare in termini di portafoglio nel mondo del trading ha proprio l’obiettivo di evitare simili situazioni fallimentari. Il trader si comporta insomma come un buon imprenditore che evita di mettere tutte le uova nello stesso paniere. Non solo sceglie come allocare il proprio capitale in modo da garantirsi i profitti più validi e stabili, ma elabora anche dei piani di backup per avere le spalle coperte all’eventuale verificarsi di circostanze inattese.

La diversificazione delle strategie è fondamentale nel trading algoritmico. Nel percorso che stiamo compiendo ormai da alcune settimane, incentrato su ciò che dobb…

3 elementi essenziali nella validazione dei trading system

Affinché l’attività di validazione di un Trading System possa risultare efficace è necessaria la presenza di alcuni requisiti fondamentali. Il primo è che essa sia preceduta da una serie di altre importanti operazioni, ovviamente svolte secondo le corrette modalità. Il secondo è che siano ben chiari gli obiettivi di questa fase, così da focalizzare l’attenzione sul loro raggiungimento e garantire al sistema migliori risultati in Real Time. Il terzo, infine, è che essa venga condotta attraverso l’uso di tecniche e strumenti adeguati. Ecco perché abbiamo scelto di trattare il tema della validazione di un Trading System illustrandone i 3 elementi cardine.

1- I presupposti

La fase di validazione di un Trading System ha senso di intervenire solo se abbiamo a disposizione determinati risultati che possano costituire un solido punto di partenza. Si tratta infatti di un processo di verifica e conferma che, come tale, sarebbe una perdita di tempo se applicato in mancanza di una base definita da comprovare. I presupposti necessari alla validazione sono sostanzialmente due.

Il sistema deve innanzitutto essere già passato attraverso un’attenta fase di ba

Ottimizzazione di un trading system

Qual è lo scopo dell’ottimizzazione di un Trading System?

Nel nostro percorso di illustrazione delle varie fasi da attraversare per imparare ad automatizzare i sistemi di trading siamo arrivati a parlare dello stadio di ottimizzazione, l’argomento di oggi. Se non hai ancora dato una scorsa agli articoli precedenti, ti consigliamo di farlo prima di proseguire nella lettura: per comprendere appieno le attività di cui andremo a parlare, la cosa migliore è avere ben chiaro quali azioni sono state messe in atto prima.

Nell’ottica di arrivare autonomamente all’autotrading, infatti, non possiamo pensare di procedere con l’ottimizzazione di un Trading System senza aver prima affrontato l’idea alla base della nostra strategia e la sua traduzione in un linguaggio comprensibile al nostro sistema attraverso la programmazione. Fino a questo punto, volendo, potremmo anche sfruttare alcune soluzioni facilitate. Se ad esempio l’idea non fosse nostra, ma l’avessimo scelta ispirandoci ad altre fonti, non sarebbe un grosso problema per la nostra formazione in automatizzazione di trading system.

Allo stesso modo, se avessimo la fortuna di trovare un codic…

Fondamenti del Backtest di un Trading System

Se hai seguito gli articoli che abbiamo pubblicato nelle ultime settimane saprai che abbiamo intrapreso un percorso di analisi a proposito dell’automatizzazione dei sistemi di trading. In particolare, preparandoci per la nuova edizione del corso Diventare Quant, stiamo esaminando quali sono gli aspetti fondamentali su cui si deve concentrare chi intende arrivare ad essere totalmente autonomo nell’autotrading, dalla pianificazione della strategia alla messa a mercato del Trading System.

Abbiamo innanzitutto appurato che ci vogliono tempo e dedizione. I motivi sono sostanzialmente due: il primo è che le competenze da acquisire sono molte e diverse fra loro, ed il secondo è che queste stesse informazioni devono essere elaborate e messe alla prova con esercitazioni pratiche affinché possano consolidarsi. Non è insomma possibile imparare ad automatizzare i sistemi di trading in due giorni.

L’autotrading effettivo non è che l’ultimo gradino di una scala che ne comprende necessariamente altri 6.

  1. Idea
  2. Programmazione
  3. Valutazione
  4. Ottimizzazione
  5. Validazione
  6. Portafoglio
  7. Autotrading

Con lo step che tratteremo in questo articolo, il terzo, entriam…

Trasformare un’idea in Trading System: la programmazione

Molti trader, ad un certo punto della propria esperienza, scelgono di passare dal trading discrezionale alla modalità sistematica. È la risposta per chi decide di operare sulla base di regole e dati obiettivi, senza lasciare nulla al caso o alla soggettività. È anche un modo efficace per riappropriarsi delle ore passate ogni giorno davanti al monitor e per alleggerire lo stress emotivo ed i suoi effetti, dannosi sia per gli affari che per la qualità di vita in generale.

Optato per questo tipo di trading, arriva anche il momento di valutare se affidarsi totalmente ad uno dei Trading System disponibili sul mercato oppure realizzare il proprio personalmente. Noi di Algoritmica ci siamo posti l’obiettivo di incentivare la formazione di trader sistematici automatici e di aiutarli a diventare completamente autonomi nella gestione dell’infrastruttura informatica: per questo, oggi parliamo della programmazione di un Trading System.

La programmazione nel percorso di automatizzazione di Trading System

Dietro all’automatizzazione di un sistema di trading c’è un processo articolato in diverse macro-fasi, ciascuna delle quali necessita di studio e di comp…