Abbiamo schematizzato l’articolato percorso per imparare ad automatizzare un Trading System in sette macro-fasi. Dopo diverse settimane su questo argomento, siamo arrivati oggi a parlare dell’ultimo capitolo: l’autotrading. Pur trattandosi di uno step a tutti gli effetti, che implica attività da svolgere con la dovuta attenzione, l’autotrading è essenzialmente una sorta di “prova del nove” in cui viene a galla la qualità del lavoro fatto precedentemente.
Di per sé, infatti, automatizzare una strategia di trading è molto semplice. Una volta ottenuto il codice di programmazione – nello specifico linguaggio utilizzato dalla piattaforma che abbiamo scelto – ed effettuata la messa a punto fino alla costruzione del portafoglio, il grosso è fatto. Basta poi interfacciarsi con un fornitore di dati, collegarsi ad un broker e andare a mercato. Con piattaforme di trading avanzato come MultiCharts, TradeStation, NinjaTrader o MetaTrader, questo si esaurisce in pochi click.
Ciò premesso, anche nella gestione della fase di autotrading ci sono alcuni punti critici. Ne abbiamo individuati i principali: in primo luogo l’allestimento dell’infrastruttura tecnologica, cui seguono il monitoraggio della stabilità dell’infrastruttura stessa e dell’operatività del sistema. Infine, è fondamentale avere le idee chiare su come gestire i riallineamenti. Questi 4 elementi meritano un approfondimento.
L’infrastruttura per l’autotrading
Il primo passo logico per iniziare a fare del reale trading sistematico è predisporre il supporto tecnologico che ospiterà la nostra piattaforma e i dati dei Trading System che hanno superato la fase di validazione. Da un punto di vista prettamente tecnico, il computer che usiamo per le normali operazioni informatiche quotidiane potrebbe essere destinato anche a questa funzione. Tuttavia, questa scelta ci esporrebbe probabilmente a dei rischi che non si conciliano con l’attività di un trader sistematico.
Uno degli obiettivi essenziali del trading automatico è di delegare molte azioni alla macchina. Questo elimina lo stress derivante dal dover essere per ore davanti al monitor, nonché una serie di fattori emotivi e discrezionali che influiscono negativamente sul rigore e sulla concentrazione del trader. L’infrastruttura deve essere all’altezza di questo compito: la temporanea mancanza della corrente elettrica o una discontinuità nel segnale della rete Internet domestica non possono e non devono minare l’operatività del sistema.
Per il trading sistematico, quindi, si preferisce generalmente ricorrere a server dedicati o a VPS. Quale delle due preferire dipende da diversi fattori, ad esempio da quante risorse ci occorrono per supportare il carico di applicazioni che dobbiamo installare e utilizzare. Lo stato di avanzamento in questo tipo di tecnologia rende oggi possibile trovare sul mercato diverse soluzioni valide, scalabili e dai costi accessibili anche ai trader privati.
Infrastruttura: il server dedicato
Un server risponde efficacemente all’esigenza di gestire moli ingenti di dati e garantire al Trading System un collegamento costante al Web e alla rete elettrica. Una volta automatizzata la nostra operatività dobbiamo avere la ragionevole sicurezza che tutto funzioni nelle tempistiche e nei modi corretti, indipendentemente dalla nostra presenza o dallo stato della linea. Oltre a questo, un server dedicato ci dà l’opportunità di connetterci al nostro sistema in remoto, sia tramite RDP che da dispositivi mobili.
Date le speciali esigenze del trader, scegliere un fornitore adeguato è di vitale importanza. In particolare, deve offrire il massimo livello di efficienza del server e un’assistenza tempestiva e altamente qualificata. Esistono provider specializzati nella fornitura di connettività per i trader che soddisfano questi requisiti: come è facile intuire, questo livello qualitativo ha un costo, ed il trader deve contemplarlo nelle proprie valutazioni.
Infrastruttura: il Virtual Private Server (VPS)
Un VPS si ottiene tramite un software di virtualizzazione in grado di ricreare un ambiente del tutto analogo a quello che si avrebbe disponendo di un server dedicato. In questo caso, il nostro server sarà uno dei processi attivi su una macchina fisica: in un certo senso, improprio ma esplicativo, potremmo quindi considerare un server virtuale come una porzione di server fisico.
Solitamente, i trader che si affidano a questa soluzione affittano una macchina virtuale installata sul server di un provider. Quest’ultimo garantisce l’accesso costante e continuativo al VPS, sempre acceso e in condizioni di massima sicurezza. Queste aziende dispongono inoltre di connessione tramite fibra ed effettuano regolari backup di emergenza. Come i server fisici dedicati, anche i VPS permettono l’accesso da remoto.
Le notifiche e il babysitting dei sistemi
Se è vero che il trading algoritmico ci libera dalla schiavitù del monitor, dobbiamo comunque ricordare che l’automatizzazione dei sistemi non comporta l’annullamento di ogni rischio. Anche il trader automatico deve monitorare ciò che accade sul server (virtuale o fisico) per evitare eventuali problemi: questo è il senso del babysitting dei sistemi.
Facciamo subito una precisazione: gli aspetti da tenere sempre sotto controllo sono diversi. Non riguardano soltanto l’operatività del sistema, ma anche la stabilità dell’infrastruttura. Perché la piattaforma tecnologica possa mettere in atto la strategia di trading è necessario che lo stato del server o del VPS siano costantemente verificati. Il trader deve essere sempre informato nel caso in cui l’infrastruttura sia offline, non sia in grado di inviare gli ordini o non sia attiva.
La piattaforma deve poi mantenere il collegamento al flusso dei dati del broker: dobbiamo sapere se e quando tale connessione dovesse bloccarsi per un problema tecnico, perché la licenza della piattaforma non è agganciata o perché il broker ha rigettato un ordine. Allo stesso modo, dobbiamo avere il controllo dello stato della piattaforma di trading. Come tutti i software, la piattaforma potrebbe andare in blocco e non rispondere più alle “chiamate” degli altri applicativi: anche in questi frangenti, il trader deve essere al corrente della situazione.
In definitiva, il babysitting dei sistemi consiste nell’essere aggiornati sulle condizioni di salute del nostro sistema e della sua infrastruttura. Esistono diverse procedure per monitorarle e ricevere notifiche automatiche. Nel corso Diventare Quant le analizzeremo nel dettaglio sulla piattaforma MultiCharts.
Il riallineamento
Il riallineamento si rende necessario ogni volta in cui la strategia reale non coincide perfettamente con la strategia teorica. In questi casi, il trader può intervenire dando manualmente dei comandi o delle conferme alla piattaforma. Può dover provvedere al riallineamento in 3 situazioni tipiche. Nella prima, il robot potrebbe essere stato avviato in ritardo rispetto al momento in cui il mercato ha superato un dato trigger, ad esempio un trigger long. In questo caso, il riallineamento mi permetterà di effettuare l’operazione di acquisto in quel momento, ovviamente accettando il nuovo livello di acquisto.
Supponiamo di spegnere il computer dopo l’acquisto. Riaccendendolo, dovrò informare la piattaforma di non acquistare nuovi strumenti finanziari, ma di utilizzare quelli già presenti nel portafoglio. La posizione teorica della piattaforma prevedrebbe di acquistare e procedere, ma tramite riallineamento potrà continuare saltando lo step di acquisto.
Una terza situazione è quella in cui il sistema di trading è flat – cioè né long e né short – e non ha posizioni a mercato pur essendo attivo. Questa situazione si può verificare, ad esempio, quando siamo all’interno di un livello compreso tra due trigger. In questo caso, il sistema non deve fare nulla e attendere un nuovo segnale operativo che indichi la posizione da intraprendere.
Come saperne di più sull’automatizzazione?
Con questa panoramica sull’autotrading abbiamo terminato il nostro percorso sull’automatizzazione dei sistemi. Sappiamo bene che l’argomento non può essere esaurito in pochi paragrafi, ma speriamo di aver fornito almeno un orientamento di base e alcuni spunti di riflessione.
Ovviamente, invitiamo chiunque sia già determinato a diventare un trader automatico autonomo e consapevole ad iscriversi al nostro corso Diventare Quant, che abbiamo già menzionato. Chi fosse per il momento solo interessato ad alcuni aspetti particolari può comunque contattarci: cercheremo di rispondere ad ogni domanda. Ricordiamo inoltre l’appuntamento del 15 Settembre con l’annuale Convegno Italiano dei Trading System, ottima opportunità di approfondimento e condivisione per trader in attività e aspiranti tali.