Tag Archives: performance decay

15 e 16 Dicembre: Workshop Performance Decay e Ranking di Portafoglio

Ancora per pochi giorni sono aperte le iscrizioni al workshop “Performance Decay e Ranking di Portafoglio” organizzato da Algoritmica.pro. Si tratta di un laboratorio pratico, concentrato nei due giorni di sabato 15 e domenica 16 Dicembre, grazie al quale i partecipanti impareranno ad applicare algoritmi di Performance Decay attraverso un tool all’avanguardia per MultiCharts e Tradestation. Le attività si svolgeranno a Bologna, presso la sede di Algoritmca.pro di via Dell’Arcoveggio 49/5 a Bologna.

Abbiamo presentato l’efficacia di questo strumento durante un webinar, lo scorso 6 Dicembre. Frutto di una ricerca decennale, la soluzione elaborata permette di gestire ogni criticità legata al fenomeno della Performance Decay.  In primo luogo, consente di effettuare un monitoraggio attivo della Performance Decay, ossia l’unica metodologia in grado di tenere costantemente sotto osservazione le performance dei Trading System così da poter intervenire tempestivamente e automaticamente sull’operatività.

Questo è possibile in virtù dei filtri di Performance Decay, che controllano l’allineamento tra i dati restituiti dalle …

Quando il sistema smette di funzionare: gestire la performance decay

Il prossimo 6 Dicembre, Algoritmica terrà un webinar durante il quale verrà presentata l’efficacia di un nuovo metodo e dei relativi strumenti per la gestione della Performance Decay. Anticipiamo in questo articolo alcune riflessioni sul fenomeno, le caratteristiche generali della soluzione e una panoramica degli obiettivi che, come mostreremo durante il webinar, siamo riusciti a raggiungere.

La premessa: la Performance Decay

La Performance Decay, letteralmente traducibile come la decadenza delle performance, è un fenomeno ineludibile e fisiologico. È un dato di fatto che, ad un certo momento, la curva dei profitti di un sistema subisca un cambiamento di tendenza e smetta di registrare un trend positivo. Presto o tardi, insomma, il sistema entra in una fase critica, indice del fatto che la strategia alla sua base non è in sintonia con il corrente andamento del mercato.

Sappiamo bene quanto il mercato sia una realtà vitale, che si muove e adotta differenti caratteristiche nello scorrere del tempo. Quando la flessibilità della nostra strategia di trading non è sufficiente a rispondere di tali mutamenti, portare avanti l’operatività del sistema è co…

Performance Decay nei Trading System: nuove soluzioni

Quello della Performance Decay nei sistemi è un fenomeno che ogni trader algoritmico deve affrontare. Si tratta peraltro di una questione spinosa, perché è tanto inevitabile quanto difficile da anticipare. È facile comprendere come, nell’ottica di automatizzare lo stacco e l’attacco di un Trading System, questo elemento di incognita sia un problema. Abbiamo però elaborato una soluzione efficace per contrastarlo e l’abbiamo condensata in un algoritmo, incluso nel pacchetto di servizi riservato al Circolo dei Trader Sistematici. Vediamo di cosa si tratta ed alcuni dettagli del percorso che ci ha portati al suo rilascio.

Il punto di partenza: la decadenza delle performance

Con Performance Decay si intende il fenomeno per cui la curva dei profitti di un sistema “decade”, ossia smette di mostrare un trend positivo. Specifichiamo che questo non significa necessariamente drawdown, il cui significato si può riassumere in “massima perdita raggiunta dall’ultimo picco positivo dell’equity line”. Più in generale, la decadenza delle performance è riscontrabile in qualunque fase critica in cui il sistema registra un cambio di tende

Decadimento performances temporali dei trading systems – Tecniche di prevenzione

Esistono diverse tecniche per prevenire il decadimento temporale delle performances dei trading systems, ma solo i fratelli Lombardi hanno approfondito con dei test significativi l’impatto che queste tecniche hanno nell’applicazione ad un portafoglio reale di sistemi. I due trader sono operativi da più di 10 anni sul mercato e da ormai 3 anni applicano con successo dei filtri di stop dei sistemi all’interno del loro portafoglio di trading systems.

Intervento di Giuliano Lombardi e Alessandro Lombardi (trader privati) durante il convegno di Algoritmica 2016 sui trading systems.…